Il VaR di un portafoglio di opzioni: un confronto empirico delle metodologie Monte Carlo e Delta-Gamma

Authors
Patanè, Michele Clausi, Andrea
Citation
Michele Patanè et Andrea Clausi, Il VaR di un portafoglio di opzioni: un confronto empirico delle metodologie Monte Carlo e Delta-Gamma, Bancaria, 58(10), 2002, pp. 53-61
Journal title
Bancaria
ISSN journal
00054623 → ACNP
Volume
58
Issue
10
Year of publication
2002
Pages
53 - 61
Database
ESSPER
SICI code
0005-4623(2002)58:10<53:IVDUPD>2.0.ZU;2-Q