Un modello GARCH multivariato per la volatilità dei tassi di cambio

Authors
Rossi, Eduardo
Citation
Eduardo Rossi, Un modello GARCH multivariato per la volatilità dei tassi di cambio, Giornale degli economisti e annali di economia, 54(7/9), 1995, pp. 415-451
Journal title
Giornale degli economisti e annali di economia
ISSN journal
00170097 → ACNP
Volume
54
Issue
7/9
Year of publication
1995
Pages
415 - 451
Database
ESSPER
SICI code
0017-0097(1995)54:7/9<415:UMGMPL>2.0.ZU;2-H