Modelli garch e previsione della volatilità: evidenza empirica nel mercato dei cambi

Authors
Nordio, Mario
Citation
Mario Nordio, Modelli garch e previsione della volatilità: evidenza empirica nel mercato dei cambi, Il Risparmio, 46(3), 1998, pp. 473-500
Journal title
Il Risparmio
ISSN journal
00355615 → ACNP
Volume
46
Issue
3
Year of publication
1998
Pages
473 - 500
Database
ESSPER
SICI code
0035-5615(1998)46:3<473:MGEPDV>2.0.ZU;2-D